马忠强期货（马刚期货）

怎么检验异方差性

1、由于异方差通常被认为是由于残差的大小随自变量的大小而变化，因此，可以通过散点图的方式来简单的判断是否存在异方差。具体的做法是，以回归的残差的平方2ie为纵坐标，回归式中的某个解释变量ix为横坐标，画散点图。

2、关于异方差性检验的方法大致有：图示检验法、Goldfeld - Quandt 检验法、White检验法、Park检验法和Gleiser检验法。事实也证明，实际经济问题中经常会出现异方差性，这将影响回顾模型的估计、检验和应用。

3、可以用eviews检验啊。用P值看显著性是否小于某个值 如果小了就坏了。

4、)图示检验法。①相关图分析。方差为随机变量的离散程度，通过观察y和x的相关图，可以观察的离散程度和解释变量之间的相关关系。若随x的增加，y的离散程度呈逐渐增加或减少的趋势则表明模型存在着递增或者递减的异方差性。②残差图分析。

5、方差分析过程还是回归过程的异方差，这时候要求数据独立、分布正态、各总体方差相等3个条 件都不能少，因为下面要进行F检验，要计算显著性。

6、检验异方差性的方法有：1）图示检验法。①相关图分析。②残差图分析。2）Goldfeld-Quandt检验法。3）怀特(white)检验。4）帕克检验（Parktest)和格里奇检验（Glejsertest）。

异方差检验有什么方法?

由于异方差通常被认为是由于残差的大小随自变量的大小而变化，因此，可以通过散点图的方式来简单的判断是否存在异方差。具体的做法是，以回归的残差的平方2ie为纵坐标，回归式中的某个解释变量ix为横坐标，画散点图。

异方差的检验方法有很多，①简单直观的方法：残差罔分析法和散点图让。② 专业的统计方法：帕克(Park)检验与戈里瑟(Gleiser)检验、戈德菲尔德匡特检验(G-Q检验)、陌特(White)检验等。DW检验让是检验自相关的方法。

关于异方差性检验的方法大致有：图示检验法、Goldfeld - Quandt 检验法、White检验法、Park检验法和Gleiser检验法。事实也证明，实际经济问题中经常会出现异方差性，这将影响回顾模型的估计、检验和应用。

检验异方差性的方法有哪些?

1、）图示检验法：①相关图分析。②残差图分析。由于异方差通常被认为是由于残差的大小随自变量的大小而变化，因此，可以通过散点图的方式来简单的判断是否存在异方差。

2、异方差的检验方法有很多，①简单直观的方法：残差罔分析法和散点图让。② 专业的统计方法：帕克(Park)检验与戈里瑟(Gleiser)检验、戈德菲尔德匡特检验(G-Q检验)、陌特(White)检验等。DW检验让是检验自相关的方法。

3、关于异方差性检验的方法大致有：图示检验法、Goldfeld - Quandt 检验法、White检验法、Park检验法和Gleiser检验法。事实也证明，实际经济问题中经常会出现异方差性，这将影响回顾模型的估计、检验和应用。

4、异方差检验主要有三种方法 1 Park-Gleiser检验 2 Goldfeld-Quandt 检验（缺点，只能处理单升和单降型的异方差）3 White 检验 最著名最常用的是第三种怀特检验。核心原理是判断ui由xi解释程度的高低，越高越有异方差。

如何判断异方差?

检验异方差性的方法有：图示检验法：相关图分析；残差图分析。Goldfeld - Quandt 检验法。怀特(white) 检验。帕克检验（ Park test ) 和格里奇检验（ Glejser test）。

关于异方差性检验的方法大致有：图示检验法、Goldfeld - Quandt 检验法、White检验法、Park检验法和Gleiser检验法。事实也证明，实际经济问题中经常会出现异方差性，这将影响回顾模型的估计、检验和应用。

异方差的检验方法：(1)定性分析异方差 ①经济变量规模差别很大时容易出现异方差。如个人收入与支出关系，投入与产出关系。②利用散点图做初步判断。③利用残差图做初步判断。White检验的具体步骤如下。

异方差性的检测——White test 在此检测中，原假设为：回归方程的随机误差满足同方差性。对立假设为：回归方程的随机误差满足异方差性。判断原则为：如果nR2chi2 (k)，则原假设就要被否定，即回归方程满足异方差性。

可以用eviews检验啊。用P值看显著性是否小于某个值 如果小了就坏了。

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