利用久期计算债券价格（久期债券价格计算公式）

计算一种距离到期日还有3年面值为1000美元,息票利率为6%的附息债券的...

如果息票率为6%，则该债券的久期为833年。如下图所示 如果息票率为10%，则该债券的久期为824年。

持有期收益率=[年利息+(卖出价格-买入价格)÷持有年数]÷买入价格×100%例：某债券面值为100元，年利率为6%，期限5年，每年付息一次。我以95元买进，我预计2年后会涨到98元，并在那时卖出，要求我的持有期收益率。

假如还有3年到期，那么每年年底支付的利息额=1000*7%=70未来三年的现金流是：70、70、1070，最后一年还本付息。把这一系列现金流按照现在的市场利率折现，就得到现在的价格。

当期收益率，就是用息票价格除以售价，60/950=32 到期收益率，要用excel或者金融计算器来计算。

债券还本期限长短不一，有的只有几个月，有的长达十几年。还本期限应在债券票面上注明。 债券发行者必须在债券到期日偿还本金。

只要票面利率等于到期收益率，其债券价格就是面值。

债券久期是什么?如何计算?

1、债券久期计算公式有三种，分别是：公式一：D表示久期；B是债券当前市场价格；PV(Ct)是债券未来第t期可现金流现值；T是到期时间。

2、麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。零息债券麦考利久期等于期限。

3、首先介绍最简单的一种，即平均期限（也称麦考利久期）。

久期怎么算

1、久期的计算有不同的方法。首先介绍最简单的一种，即平均期限（也称麦考利久期）。

2、债券久期计算公式有三种，分别是：公式一：D表示久期；B是债券当前市场价格；PV(Ct)是债券未来第t期可现金流现值；T是到期时间。

3、久期是债务工具到期期限的加权平均时间，权重就是单个现金流的现值除以总现金。若权重用W(t)表示，然后再乘以现金流发生的时间(t/m此处t代表现金流的序次数，m代表每年发生的现金流的次数)，计算结果相加即可得到久期。

4、通常，久期值还得再除以1+y/m加以修正，y即债务工具的收益率，m为每年发生现金流的次数，这个修正久期用D表示，即D =D/(1+y/m)。

5、久期的计算最简单的一种，平均期限（也称麦考利久期）。这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均，权数为相应偿还期的货币流量（利息支付）贴现后与市场价格的比值，即有：D=1×w1+2×w2+…+n×wn。

结语：以上就是财经小编为大家分享的关于利用久期计算债券价格的所有知识点了，不知道你从中找到你需要的信息了吗，希望对您有所帮助喔！如果您还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。

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