债券剩余年限（债券剩余年限有加几）

债券的剩余期与存续期有什么区别?

1、性质不同。债券期限是指从债券的计息日起到偿还本息日止的时间。债券的期限是指在债券发行时就确定的债券还本的年限，债券的发行人到期必须偿还本金，债券持有人到期收回本金的权利得到法律的保护。

2、基金的剩余期限和剩余存续期之间的区别在于它们的可变利率或者浮动利率不同，剩余期限所指的是从计算可变利率或者浮动利率的日期开始，一直到结算的日所剩余的天数。

3、债券的存续期和待偿期它们两者之间的区别在于：存续期是衍生在待偿期期间的，因此存续是得在待偿期间内实行的。存续期的含义：指衍生工具的合约从签署到失效这段时间。

债券距离到期日还有3.4年怎么算

1、债券的期限＝(债券最终到期日－交割日)/365。债券的期限即在债券发行时就确定的债券还本的年限，债券的发行人到期必须偿还本金，债券持有人到期收回本金的权利得到法律的保护。

2、债券久期计算公式有三种，分别是：公式一：D表示久期；B是债券当前市场价格；PV(Ct)是债券未来第t期可现金流现值；T是到期时间。

3、债券存续期有两种常用的计算方式： Macaulay Duration和modified duration。Macaulay Duration麦考利存续期的单位为年，如票面利率及市场收益率均为8%，每半年付息一次的10年期债券的存续期为24年。

债券的期限如何计算

1、债券久期计算公式有三种，分别是：公式一：D表示久期；B是债券当前市场价格；PV(Ct)是债券未来第t期可现金流现值；T是到期时间。

2、首先介绍最简单的一种，即平均期限（也称麦考利久期）。

3、通常计算债券久期的方法是平均期限，也称麦考利久期。

债券的剩余期限如何计算

1、债券的期限＝(债券最终到期日－交割日)/365。债券的期限即在债券发行时就确定的债券还本的年限，债券的发行人到期必须偿还本金，债券持有人到期收回本金的权利得到法律的保护。

2、债券距离到期日还有4年的算法就是从债券开始日期截止到到期日期一共有三年半的时间。

3、例如，假设一张债券每年支付100美元的利息，到期时面值为1，000美元，剩余期限为5年，收益率为5%。

4、有一种债券叫做浮动利率债券，剩余期限的计算按照浮动区间计算，剩余存续期按债券实际存续期来计算。

5、剩余期限内债券的付息计算主要包括以下几个步骤：确定债券的面值、发行日期和到期日期。查找到期前最后一次计息的日期和利率水平，并确定从最后一个计息日到预期结算日之间的利率、计息天数和利息金额。

久期是用来衡量债券的

所谓久期是用来衡量债券持有者在收到现金付款之前，平均需要等待多长时间。

债券的久期是衡量债券价格对利率变动的敏感性的指标。通俗地说，久期可以理解为债券的平均期限。它考虑了债券的到期时间和每期的现金流量，并根据这些因素计算出一个加权平均值。久期越长，债券价格对利率变动的敏感性就越高。

久期是指债券的平均到期时间，即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间。简单来说，久期就是债券的剩余寿命。

无票面利息的债券久期为什么等于它的到期年限?

久期的一个含义就是表示债券的平均偿还期限，考虑零息债券只在债券到期时偿还本金，即只有一个偿还期限。即P=FV（也即债券面值）/（1+r）^n 其中n为时间，r为贴现率。

综上所述，零息票债券的久期等于到它的到期时间，债券的久期随息票据利率的降低而延长，债券的久期随到期时间的增加而增加，债券的到期收益率越低，久期越长。

马考勒久期定理 定理一：只有贴现无票面利息债券的马考勒久期等于它们的到期时间。 定理二：固定利息债券的马考勒久期小于或等于它们的到期时间。 定理三：统一公债的马考勒久期等于（1+1/y），其中y是计算现值采用的贴现率。

久期是债券平均有效期的一个测度，它被定义为到每一债券距离到期的时间的加权平均值，其权重与支付的现值成比例。久期是考虑了债券现金流现值的因素后测算的债券实际到期日。价格与收益率之间是一个非线性关系。

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