抵押债券计算（抵押贷款债券）

如何计算债券型基金的杠杆比例?

1、债券基金中杠杆比例：普通“债基”，杠杆比例不能超过140%；封闭型“债基”，杠杆比例不能超过200%。杠杆比例，也就是借钱的比例。杠杆比例为100%，代表一分钱没借，没有杠杆。

2、我们简单的算一下，以1年为期，假设债券的收益为7%，而正回购付出的利息平均为3%(和银行定期存款接近)，同时连续以7天的正回购套作。

3、借用一下紫葳侍郎的例子：比如一个债基有2亿元，买了价值1亿8千万的债券，又通过抵押债券正回购买了1亿2千万的债券，则该债券基金的杠杆率是150%。计算过程就是这只债基拿着2亿的资产做了2+8亿的投资，所以杠杆率为3/2=150%。

债券杠杆率怎么算

例子：比如一个债基有2亿元，买了价值1亿8千万的债券，又通过抵押债券正回购买了1亿2千万的债券，则该债券基金的杠杆率是150%。计算过程就是这只债基拿着2亿的资产做了2+8亿的投资，所以杠杆率为3/2=150%。

杠杆比例可以通过以下公式计算：杠杆比例 = 长期负债 / 股东权益 其中，长期负债是指公司持有的长期债务，如长期借款、债券等，而股东权益是指公司所有者的权益，包括股本、资本公积金、留存收益等。

问题三：银行资本杠杆率公式是什么样的 15分 银行杠杆比率公式：杠杆比率：（资本资产比率/自有资本率）=核心资本/资产。

债券型基金为了放大收益，加杠杆是必不可少的，很多债券型基金都通过债券抵押正回购的操作来加杠杆的。

债券基金中杠杆比例：普通“债基”，杠杆比例不能超过140%；封闭型“债基”，杠杆比例不能超过200%。杠杆比例，也就是借钱的比例。杠杆比例为100%，代表一分钱没借，没有杠杆。

质押式回购交易规则的购回价

质押式回购的到期购回金额=购回价格×成交金额÷100。其中，购回价格=100元+成交年收益率×100×回购天数÷360。

购回价格即融资所需的利率，即指每100元初始交易成交金额的年化收益。公司按照不同期限向客户进行报价。作为不久之前进入证券市场的投资者，有的时候也会看见自己持有的股票背后的上市公司公告称要解除质押。

债券质押式回购交易实行“一次成交、两次结算”。回购交易当日初次结算的结算价格按100元计算。回购到期日二次结算的结算价格按购回价计算。

质押式回购交易规则的计息方式

1、（遇长假资金仍只记7个自然日国债息*）* 因该项业务极易涉及资金账户余额的活期利息，则利息计算方式如下：情况①：T日卖出204007的资金为“可取资金”即当日可转出至银行的资金，则T日有利息。

2、股权质押利息计算方法是应付利息等于初始交易金额乘实际购回天数除365乘购回利率。实际回购期限不超过28天的按28天计算，高于28天按实际天数计算。利息计算和支付方式为按日计提、季度结息季度付息。

3、根据《实施细则》，债券质押式回购交易采用竞价交易方式，每个交易日的9：15至9：25为开盘集合竞价时间，9：30至11：30、13：00至15：30为连续竞价时间。

4、下面是我为大家带来的上交所债券回购交易新计息规则，欢迎阅读。《交易规则》相关条款修改内容 修改质押式回购收盘价的计算方法。

公司债券的现值计算

按单利计算的债券现值。设P表示现值，a表示本金，n表示债券所有人持有年限、i表示年利率。则P=a(1+ni)。按复利计算的债券现值。设P表示债券现值，D表示债券偿还期满应收本利和，i表示年利率，n表示债券未到期年限。

现值=∑票面金额*票面利率/(1+到期收益率)^t+票面金额/(1+到期收益率)^nt：为年份，从1到nn：期限例：某债券面值10000元，期限为3年，票面利率10%，按年付息。设该债券到期收益率为14%。

在这个公式中，每年的利息或现金流被折算成了现值，加上最后一年的面值，就是债券的价格。这个公式也被称为“贴现现值公式”。

因此，对未来的现金流进行贴现得到现值（NPV）： NPV=80/1+1080/1^2＝9629元。 期值是：9629×1^2=1168元拓展资料：1，债券现值是指进行债券投资时投资者预期可获得的现金流入的现值。

债券价值=未来各期利息收入的现值合计+未来到期本金或售价的现值，债券价值是指进行债券投资时投资者预期可获得的现金流入的现值。债券的现金流入主要包括利息和到期收回的本金或出售时获得的现金两部分。

关于Libor、Nibor、Hibor、Sibor和抵押债券的问题~

HIBOR (Hongkong InterBank Offered Rate)，指香港货币市场上，银行与银行之间的一年期以下的短期资金借贷利率，从LIBOR变化出来的。另外，从LIBOR变化出来的，还有新加坡同业拆借利率(SIBOR)、纽约同业拆借利率(NIBOR)等等。

目前最大量使用的是3个月和6个月的LIBOR。我国对外筹资成本即是在LIBOR利率的基础上加一定百分点。从LIBOR变化出来的，还有新加坡同业拆放利率（SIBOR）、纽约同业拆放利率（NIBOR）、香港同业拆放利率（HIBOR）等等。

LIBOR利率即伦敦同业拆借利率，是指伦敦的第一流银行之间短期资金借贷的利率，是国际金融市场中大多数浮动利率的基础利率。

Libor是伦敦同业拆借利率，是指伦敦的一流银行之间短期资金借贷的利率，Libor常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准，甚至有些时候可以当无风险利率。同业拆放有两个利率，一个是拆进利率，一个是拆出利率。

结语：以上就是财经小编为大家分享的关于抵押债券计算的所有知识点了，不知道你从中找到你需要的信息了吗，希望对您有所帮助喔！如果您还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。

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