零息债券利率（零息债券利率风险最大）
假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券,面值100元,市场价格99.2556元...
1、选B，计算方式是[(100-92556)/9256]/0.5=5 解释如下：对于债券或利率来说其所表达的收益率或利率都是以年化利率进行表达的，也就是说把一定期间内的收益转化为以年为单位的收益。
2、第一题，价格为95，收益为5，征收10%的税，收掉0.5元，实际收到95元。
3、面值为100元，期限为5年的零息债券，到期按面值偿还，当时市场利率为8%，其价格为低于606元才会有人购买。计算方式：以8%的市场利率折现：100/(1+8%)^5=606。
4、i是票面的年利率，r是市场利率，n是时间。是乘号，/除号。
5、然后计算付息债券的价格（按每年的当其利率折现）：110/08*09+10/08=97797元。这就是两年付息债的发行价格。最后计算它的到期收益率：pv=97797，fv=100，pmt=10，n=2，则i/y=151%。
面额为100元,期限为10年的零息债券,按年计息,当市场利率为6%时,其目前...
1、【答案】：D 按照复利进行计算，P=100／(1+6%)10=55．83(元)。
2、基本上市场价格是960元，面值100，你把它当成百分比就好现时收益率（current yield)=利息/市场价格所以等于1000＊6%/960 =60/960=625%拓展资料：现时收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。
3、持有一年得到利息6元，回报率为95元加6元然后减去100元再除以100元等于1%即期收益率= 利息/购买价格。即期收益率（Spot Rate) 也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。
4、买入价，100元等于- 5%！ 持有一年，可获得6元利息。 回报率是95元加6元，再减去100元再除以100元，等于1%。债券是政府、企业、银行和其他债务人按照法定程序发行的为募集资金并承诺债权人在规定日期偿还本息的证券。
5、欧元。10年期政府债券面值100欧元，票面年利率5%，每年支付，假设年利率6%，则这个债券现值=100×5%×(P/A，6%，10)+100×(P/F，6%，10)=92欧元。
零息债券的到期收益率
零息债券的到期收益率计算公式：PV=CF/ （ 1+i ） ^n ， i 为到期收益率； CF 为到期日面值； PV 为现价； n 为债券的剩余流通期限（年）。
到期收益率=（到期价-买进价+固定利息）÷持有时间÷买进价，如果没有固定利息的话，那就计为0。相比其他债券，零息债券低于面值折价发行，因此，其折价率实际上就是债券收益率，假设一个零息债，期限是一年。
四年期零息债券的到期收益率是98%。假设投资者预计第1年到第4年的远期利率分别是5%，0%、8%、5%，则4年期零息债券的到期收益率(即期利率)是98%。
含一年）的到期一次还本付息债券，到期收益率采取单利计算。计算公式为：其中：y为到期收益率；PV为债券全价（包括成交净价和应计利息，下同）；D为债券交割日至债券兑付日的实际天数；FV为到期本息和。
【答案】：C 零息债券不支付利息，折价出售，到期按债券面值兑换。设P为债券价格，F为面值，r为到期收益率，n为债券期限，如果按年复利计算，因为P=F/(1+r)n，所以r=(Fbr /)1/n-1。
到期收益率=(到期价-买进价+固定利息)÷持有时间÷买进价 比如我们花费100元购买一种到期价格为105元的国债，固定利率为5%，那么到期收益率=(105-100+100×5%)÷105=52%。
零息债券到期收益率怎么计算?
具体的债券收益率计算公式如下：PV=CF/（1+i）^n，i为到期收益率；CF为到期日面值；PV为现价；n为债券的剩余流通期限（年）。
计算零息债券到期收益率的公式：PV=CF/（1 i）^n，i到期收益率；CF到期日面值；PV为现价；n债券剩余流通期(年)。到期收益率=(到期价-买入价 固定利息)÷持有时间÷买进价。
到期收益率=（到期价-买进价+固定利息）÷持有时间÷买进价，如果没有固定利息的话，那就计为0。相比其他债券，零息债券低于面值折价发行，因此，其折价率实际上就是债券收益率，假设一个零息债，期限是一年。
零息票债券等价到期收益率的计算公式为到期收益率=（收回金额-购买价格+总利息）/（购买价格*到期时间）*100%。零息债券是指以贴现方式发行，不附息票，而于到期日时按面值一次性支付本利的债券。
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