债券久期3年（债券久期的简便公式）

什么是债券久期?

1、债券久期是债券投资的专业术语，反映的是债券价格相对市场利率正常的波动敏感程度，也就是债券持有到期时间。久期越长，债券对利率敏感度越高，其对应风险也越大。

2、债券的久期 麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。零息债券麦考利久期等于期限。

3、久期度是一种测度债券发生现金流的平均期限的方法。由于债券价格敏感性会随着到期时间的增长而增加，久期也可用来测度债券对利率变化的敏感性，根据债券的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来计算久期。

4、债券久期的概念 由于决定债券价格利率风险大小的因素主要包括偿还期和息票利率，因此需要找到某种简单的方法，准确直观地反映出债券价格的利率风险程度。

一种3年期债券的票面利率是6%,每年支付一次利息,到期收益率为6%,请计算...

假设债券面值100 则债券现在价格也是100 因为息票率与到期收益率相等，债券平价发行：D=[6/(1+6％)·1+6/(1+6％)·2+106/(1+6％)·3]/100=85年。

如果息票率为6%，则该债券的久期为833年。如下图所示 如果息票率为10%，则该债券的久期为824年。

债券的内在价值就是债券的价值。可以公平地反映债券的真实价值。债券内在价值计算步骤为计算各年的利息现值并加总得利息现值总和；计算债券到期所收回本金的现值；将上述两者相加即得债券的理论价格。温馨提示：以上内容仅供参考。

p=1000/(1+8%)3+1000*6%/(1+8%)3+1000*6%/(1+8%)2+1000*6%/(1+8%)=9446（元）注：“（1+8%）3”中的3为3次方，而非乘以3，这是提交后显示出现了问题的缘故。

票面利率为6%，表示每年支付60美元的票面利息。到期日还剩3年，则总票面利息为180美元。

还有3年到期的20年债券是什么债券

另一种交易型的，如记账式国债，期限短的有3个月、半年，长的有20年、30年期的；这种国债可以在非节假日的交易时间段随时交易买卖，不必持有到期，因此除了利息收益外，还可以像股票那样赚取差价，当然也会亏损本金。

参考2019年11月份储蓄国债发行利率，3年期4%、5年期27%，而目前银行定期存款利率一年期、二年期、三年期才分别为5%、1%和75%。可以看出，国债收益率相对于银行存款还是有不少的增幅。

史密斯经纪公司就创造了一种零息债券，这种债券由美国政府担保，其本金和息票相分离，以很大的折扣发行。某种零息债券还有10年到期，面值为100元，目前报价是639133元。

国债说白了，就是国家向社会的企业和老百姓借钱，并约定还款期限，到期后返还本金，并且每年支付利息。国债是也国家信用发行的债券，不会赔的；就跟存银行一样。现在可以买储蓄式国债和记账式国债。

债券期限为五年但是三年后到期意思如下债券的到期期限：债券到期期限是指债券从发行之日起至偿清本息之日止的时间，也是债券发行人承诺履行合同义务的全部时间。

久期3年是什么意思

1、债券久期是指由于决定债券价格利率风险大小的因素主要包括偿还期和息票利率，因此需要找到某种简单的方法，准确直观地反映出债券价格的利率风险程度。

2、久期是以未来发生的现金流，按现在的收益率折现成现在的价值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金发生时间点的年限，然后进行求和，以这个总和除以债券目前的价格得到的数值就是久期。

3、久期是指资产或者负债的价格对于利率变动的敏感程度。久期越大，资产或者负债的波动越大，风险越大。资产是指由企业过去的交易或事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。

4、久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。

债券久期是什么意思?

债券久期是债券投资的专业术语，反映的是债券价格相对市场利率正常的波动敏感程度，也就是债券持有到期时间。久期越长，债券对利率敏感度越高，其对应风险也越大。

债券的久期 麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。零息债券麦考利久期等于期限。

债券久期是什么意思？ 用专业的话来说，久期指的是债券的平均到期时间，即债券持有人收回其全部本金和利息的平均时间。在债券投资中，基金经理一般会用久期来衡量债券价格变动对利率变化的敏感度。

结语：以上就是财经小编为大家分享的关于债券久期3年的所有知识点了，不知道你从中找到你需要的信息了吗，希望对您有所帮助喔！如果您还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。

• 上一篇：金融债券功能（金融债券作用）
• 下一篇：债券内在价值计算（债券内在价值计算例题）